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Sparse approximations of matrix functions via numerical integration of ODEs

Abstract : We consider the numerical computation of matrix functions f(X) via matrix ODE integration. The solution is modeled as an asymptotic steady state of a proper differential system. The framework we propose, allows to define flows of sparse matrices leading to sparse approximations to f(X). We discuss of this approach giving stability and approximation results in a general case. We apply our method to the factorization of matrices (LU, Cholesky) as well as the computation of the square root. Numerical illustrations are presented.
Type de document :
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https://hal-u-picardie.archives-ouvertes.fr/hal-03621853
Contributeur : Louise DESSAIVRE Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : lundi 28 mars 2022 - 15:44:17
Dernière modification le : mercredi 14 septembre 2022 - 17:34:31

Identifiants

  • HAL Id : hal-03621853, version 1

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Citation

Jean-Paul Chehab. Sparse approximations of matrix functions via numerical integration of ODEs. Bulletin of Computational Applied Mathematics, Universidad Simón Bolívar, 2016, 4 (2), pp.95-132. ⟨hal-03621853⟩

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