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Multigrid Method for a Fully Nonlinear Black-Scholes Equation

Abstract : In this work, we present a multigrid approach for a fully nonlinear Black-Scholes equation arising in the modeling of markets frictions resulting from transaction costs. We consider a V-cycle method in order to minimize the computational cost of the numerical solution. The purpose of this paper is to show the effectiveness of multigrid approach for solving a fully nonlinear Black-Scholes problem. \textcopyright 2020, University of Craiova.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-u-picardie.archives-ouvertes.fr/hal-03704087
Contributeur : Louise DESSAIVRE Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : vendredi 24 juin 2022 - 15:28:42
Dernière modification le : vendredi 5 août 2022 - 11:23:16

Identifiants

  • HAL Id : hal-03704087, version 1

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Citation

Aïcha Driouch, H. Al Moatassime. Multigrid Method for a Fully Nonlinear Black-Scholes Equation. Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, 2020, 47 (1), pp.25--34. ⟨hal-03704087⟩

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